Ir saglabājies stāsts par kādu kuģa avārijā pie Kolkasraga izglābušos dāņu tirgotāju, kas kā pateicību Kolkā uzcēlis baznīcu. Kolkā ir bijušas vairākas baznīcas, kas mainījušas savu atrašanās vietu. Mūsdienās redzamā un no laukakmeņiem celtā Dievnama pamatus licis kādreizējais Dundagas muižas īpašnieks Karls Ludvigs Ferdinands fon der Osten – Zakens. Tā celta koka baznīcas vietā (vai tuvu tai), kas bija stipri cietusi Krimas kara laikā. Pirmos būvdarbus uzsāka būvmeistars Oto Zīverts 1885. gadā (arhitekts: T. Zeilers). Padomju laikā baznīca bija izdemolēta un tajā iekārtoja noliktavu. Aplūkot vērta ir modernā stilā veidotā altārglezna (māksliniece Helēna Heinrihsone), kurai neesot līdzinieces nevienā citā baznīcā. Pirms tam tās vietā atradies krusts.