Es gibt eine Erzählung über einen dänischen Händler, der sich bei einem Schiffbruch am Kap von Kolka gerettet und als Dank in Kolka eine Kirche gebaut hat. In Kolka hat es mehrere Kirchen gegeben, die ihren Standort gewechselt haben. Das Fundament des heutigen aus Feldsteinen gebauten Gotteshauses hat der damalige Inhaber des Landgutes von Dundaga Karl Ludwig Ferdinand von der Osten-Sacken gelegt. Das Gotteshaus ist an der Stelle (oder in der Nähe) der hölzernen Kirche gebaut, die sehr stark im Krimkrieg gelitten hatte. Die ersten Bauarbeiten wurden von dem Baumeister Oto Zīverts im Jahr 1885 (Architekt Teodors Zeilers) angefangen. Während der Sowjetzeit wurde die Kirche gewaltsam ausgeraubt und in dem Gebäude wurde ein Lagerraum eingerichtet. Es ist wert, das moderne Altargemälde (Künstlerin Helēna Heinrihsone) zu besichtigen, dem kein anderes Altargemälde in keiner anderen Kirche ähnlich ist. Früher befand sich an der Stelle des Gemäldes ein Kreuz.